Leggere i chart di /backtest

La tabella grande in alto rompe il backtest in celle (coin × year). Ogni cella mostra il P&L gross per quel coin in quell'anno, con split long / short dove rilevante.

Celle più verdi sono anni positivi; rosse negative. La stabilità della strategia dipende dall'avere poche celle profondamente rosse — una strategia che fa +200% un anno e -80% il successivo non sta facendo soldi, sta gamblando.

Il chart linea sotto la griglia mostra l'equity nel tempo. Le regioni rosse shaded sono finestre di drawdown — periodi in cui l'equity era sotto il suo all-time high.

Quello che conta è la profondità max del drawdown (peggior punto) e il tempo di recupero (quanto fino al nuovo high). v6.4 e v7 restano entrambe sotto il 50% di max drawdown nei backtest; tempi di recupero da settimane a mesi.

Il backtest copre dal 2020 ad aprile 2026. I parametri sono stati tarati su un subset (in-sample); il resto è l'holdout (OOS). La porzione OOS è ciò che davvero conta — chiunque può fittare una strategia ai dati in-sample, la domanda è se generalizza.

Sia v6.4 sia v7, la performance OOS è degradata vs in-sample (atteso) ma ancora profittevole sullo score year-weighted. La pagina /methodology spiega gli split nel dettaglio.

Il backtest usa fee maker dYdX su entry/TP e taker su SL — sono incorporate, quindi i numeri sono post-fee. NON modella lo slippage dai tuoi ordini che impattano l'orderbook (il bot fa trade a notional piccoli dove è trascurabile).

I funding rate sono modellati in modo approssimato. Il backtest non include 'costi live' come hosting server o abbonamento Botely.