Backtest
Sintesi del backtest delle strategie Botely su 7 anni di dati storici di mercato (2020 → 2026). Mostriamo metriche di robustezza — quanti mesi sono stati positivi, quale drawdown è stato sopportato, quanti anni positivi per asset — non i numeri di return assoluti, che su orizzonte multi-anno sono fisiologicamente alti e non estrapolabili al capitale retail di partenza.
Strategia v6.4
904 trade simulati su 7 anni (2020–2026)
Mesi positivi
58/68
85% dei mesi testati
Win rate
48.6%
904 trade
Max drawdown
-45.7%
peggior calo da picco a fondo
Hold medio
1.6 giorni
durata media posizione
Anni positivi per asset
ETH4/7
anni positivi
SOL6/7
anni positivi
BNB6/7
anni positivi
Strategia v7
824 trade simulati su 7 anni (2020–2026)
Win rate, max drawdown e mesi positivi per v7 saranno pubblicati al prossimo rerun del backtest. Per ora, vedi gli anni positivi per asset qui sotto.
Anni positivi per asset
ETH6/7
anni positivi
SOL7/7
anni positivi
BNB7/7
anni positivi
Cosa ti dice questa pagina (e cosa no)
- Ti dice: la strategia ha funzionato in regimi di mercato molto diversi (bull 2021, bear 2022, lateralità 2023, recupero 2024-26) e non si è affidata a un singolo asset.
- Non ti dice: quanto guadagnerai tu nei prossimi 12 mesi. Performance passate ≠ risultati futuri (anche perché la liquidità retail su dYdX è inferiore a quella che il backtest assume).
- I trade live sono visibili in tempo reale su /performance — capitale simulato $1000, dati ricostruiti dal log on-chain del bot in produzione.